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REVISÃO DOS ESTUDOS FINANCEIROS Vol. 11, nº 3.
Publicado: 15 de junho de 1998.
Jennifer S. Conrad.
Universidade de Carolina do Norte Kenan-Flagler Business School.
Gautam Kaul.
Universidade de Michigan, Stephen M. Ross School of Business.
Neste artigo, usamos uma única estrutura unificadora para analisar as fontes de lucros para um amplo espectro de estratégias comerciais de retorno implementadas na literatura. Mostramos que menos de 50% das 120 estratégias implementadas no artigo produzam lucros estatisticamente significativos e, incondicionalmente, estratégias de impulso e contrarian são igualmente susceptíveis de serem bem-sucedidas. No entanto, quando condicionamos o horizonte de retorno (curto, médio ou longo) da estratégia, ou o período de tempo durante o qual é implementado, surgem dois padrões. Uma estratégia de impulso geralmente é rentável no horizonte médio (três a 12 meses), enquanto uma estratégia contrária protege lucros estatisticamente significativos em horizontes longos, mas apenas durante o subperíodo 1926-1947. Mais importante ainda, nossos resultados mostram que a variação transversal nos retornos médios dos títulos individuais incluídos nessas estratégias desempenha um papel importante na rentabilidade das estratégias. A variação transversal pode potencialmente representar a rentabilidade das estratégias de impulso e também é responsável por atenuar os lucros das reversões de preços para as estratégias contrarárias de longo horizonte.
Jennifer Conrad.
Universidade de Carolina do Norte Kenan-Flagler Business School (email)
Kenan-Flagler Business School.
Chapel Hill, NC 27599-3490.
Gautam Kaul (Autor do Contato)
Universidade de Michigan, Stephen M. Ross School of Business (e-mail)
701 Tappan Street.
Ann Arbor, MI MI 48109-1234.
Estatísticas de papel.
Jornais relacionados.
The Stephen M. Ross School of Business da Universidade de Michigan Research Paper Series.
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